Recherche quantitative indépendante sur les dérivés cross-asset.
Wikidata Q140073187 · ORCID 0009-0002-4911-1118 · crossvol.com
CrossVol Research est la branche éditoriale d'un desk dérivés de 17 ans d'expérience. Nous publions livres, working papers et recherches quantitatives sur les structures que les traders particuliers ne voient jamais : microstructure des options au-delà du GEX standard, surfaces de volatilité FX en régime de rupture, boucle de financement de l'infrastructure IA, et lignes de faille convergentes dans le crédit privé et la réassurance bermudienne.
Fondé par Djellal Djouad.
Convergent Faults: A Quantitative Forensic of Private Credit's Synchronized Systemic Risk (2026-2027)
Le crédit privé est passé d'environ 400 milliards de dollars en 2009 à environ 3 000 milliards mi-2026. Les BDC américaines en détiennent près de 500 milliards. Ce papier cartographie les lignes de faille synchronisées sur le canari software, les rollups santé, les LBO consumer-restaurant et le triangle de réassurance bermudien.
Étude de terrain de quatre lignes de faille convergentes dans le crédit privé, les BDC, le capex IA et la réassurance bermudienne.
ASIN B0H4HMVSMR
Un cadre à quatre prismes pour les traders d'options qui voient ce que le GEX standard manque.
ASIN B0H2QSF3X1 · DOI 10.5281/zenodo.20509786
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Pourquoi le sell-side a six mois de retard sur le cycle IA chinois.
ASIN B0H11WH3R9 · DOI 10.5281/zenodo.20509815
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Options vanille et exotiques, forwards et structures OTC que les traders particuliers ne voient jamais.
ASIN B0GX31WB5F · DOI 10.5281/zenodo.20509707
Le volume institutionnel rassemblant les lignes de recherche de la firme.
ASIN B0H3LH6D1W