Unabhängige quantitative Forschung zu asset-übergreifenden Derivaten.
Wikidata Q140073187 · ORCID 0009-0002-4911-1118 · crossvol.com
CrossVol Research ist der Publikationsarm eines 17-jährigen Derivate-Desks. Wir veröffentlichen Bücher, Working Papers und quantitative Forschung zu Strukturen, die Retail-Trader nie sehen: Optionsmarkt-Mikrostruktur jenseits des Standard-GEX, FX-Volatilitätsflächen bei Regimewechseln, KI-Infrastruktur-Finanzierungsschleife und konvergierende Bruchlinien in Private Credit und in Bermuda ansässiger Rückversicherung.
Gegründet von Djellal Djouad.
Convergent Faults: A Quantitative Forensic of Private Credit's Synchronized Systemic Risk (2026-2027)
Private Credit ist von etwa 400 Milliarden Dollar im Jahr 2009 auf rund 3 Billionen Dollar Mitte 2026 gewachsen. US-amerikanische BDCs halten davon fast eine halbe Billion. Dieses Papier kartiert die synchronisierten Bruchlinien in Software-Kanarienvögeln, Gesundheits-Rollups, Consumer-Restaurant-LBOs und das in Bermuda ansässige Rückversicherungsdreieck.
Feldstudie zu vier konvergierenden Bruchlinien in Private Credit, BDCs, KI-Capex und Bermuda-Rückversicherung.
ASIN B0H4HMVSMR
Ein Vier-Linsen-Framework für Optionshändler, die sehen, was Standard-GEX übersieht.
ASIN B0H2QSF3X1 · DOI 10.5281/zenodo.20509786
Amazon · Zenodo · crossvol.com
Warum die Sell-Side beim chinesischen KI-Zyklus sechs Monate hinterher ist.
ASIN B0H11WH3R9 · DOI 10.5281/zenodo.20509815
Amazon · Zenodo · crossvol.com
Vanilla- und exotische Optionen, Forwards und OTC-Strukturen, die Retail-Trader nie sehen.
ASIN B0GX31WB5F · DOI 10.5281/zenodo.20509707
Der institutionelle Band, der die Forschungslinien der Firma zusammenführt.
ASIN B0H3LH6D1W